Мартингальный анализ, дробное броуновское движение и шероховатая волатильность
Количественное стохастическое моделирование высокочастотных временных рядов, уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана и регуляризация стохастических обратных задач.
Модели Rough Heston и дробный шум
Стохастические интегралы Вольтерра, калибровка поверхностей волатильности и квази-линейные PDE.
Quant Seminar
Оптимальное исполнение и микроструктура
Модель Альмгрена-Крисса, влияние потока ордеров и стационарные распределения плотности ликвидности.
Financial Math
Индекс стохастических моделей
Публичный репозиторий расчетных конфигураций и параметров стохастических сред.